Average True Range (ATR) indicator trading, wat is dat nou precies? En wat heb je eraan om deze indicator te begrijpen? Wat zijn termen als marktvolume en volatiliteit en wat zeggen deze begrippen in de context van crypto trading?
Het antwoord op al deze vragen komen uitgebreid aan bod in dit artikel, om van jou een betere trader te maken! Zonder volatiliteit is een markt natuurlijk nergens. Maar waarom moet de markt in beweging zijn om geld te verdienen?
Vandaag nemen we je mee in de wonderlijke wereld van crypto trading, technische analyses, crypto trading indicatoren en – natuurlijk – de Average True Range indicator die een belangrijke pijler is op het gebied van volatiliteit-analyse. Ga er dus maar lekker voor zitten, dan gaan we direct van start!
Belangrijk: Dit artikel is uitsluitend bedoeld om je te informeren over het bestaan en de mogelijkheden van de Average True Range (ATR) indicator en het traden hierop. Het is geheel aan jezelf of en hoe je besluit om in cryptocurrency te handelen. Wij zijn geen financiële adviseurs.
We trappen even af met de gebruikelijke korte video. In deze introductievideo maak je kennis met de Average True Range indicator. Natuurlijk zullen we hem tot in detail doornemen in het komende artikel en zorgen we ervoor dat je alles van A tot Z begrijpt! Beloofd! Zonder verdere vertraging, eerst even deze Average True Range indicator introductie!
Wat je vandaag zult leren
Waarvoor dient Technische Analyse (TA)?
Binnen de crypto trading industrie wordt er veel energie gestoken in het bestuderen van allemaal trends, cijfers, grafieken en factoren. Niet zozeer omdat mensen het leuk vinden om te doen (al zijn die mensen er zeker!), maar vooral omdat deze analyse een belangrijk onderdeel uit maakt van de handelsstrategie en keuzes die een handelaar maakt.
Deze analyse wordt ook wel Technische Analyse (TA) genoemd. Technische analyse bevat alle feitelijke analyses op de historische koers van een crypto, bijvoorbeeld Bitcoin. Met Technische analyse gaan handelaren op zoek naar bepaalde patronen, trends en aanknopingspunten om op basis van een fundament tot een beslissing te komen om een juist koop- of verkoopmoment te bepalen.
Immers zijn deze koop- en verkoopmomenten cruciaal voor je succes als trader. Het verschil tussen een koop- en verkoopmoment bepaalt immers je winst of je verlies voor die speciffieke posities.
Technische analyse is op het eerste gezicht enorm complex, maar is absoluut een ‘skill’ die te leren is. Daarnaast is het in 2020 eenvoudiger dan ooit, want er is behoorlijk wat mogelijk op het gebied van automatisering van deze analyse, waardoor je alvast geholpen wordt in diverse berekeningen.
We noemen deze vorm van automatisering binnen de Technische Analyse ook wel trading indicatoren. Maar waar gebruik je die precies voor?
Waarvoor gebruik je trading indicatoren?
De letterlijke vertaling van trading indicatoren is natuurlijk handelsindicatie. Feitelijk dus een signaal waarop je kunt (of moet) handelen. Een trading indicator heeft altijd als doel om één of meerdere van de volgende aspecten te belichten of inzichtelijk te krijgen:
- De richting van een trend
- De kracht van een trend
- Het vaststellen van een inkoopmoment
- Het vaststellen van een verkoopmoment
- Patronen
- Support- & resistance levels
- Volatiliteit
- Bandbreedtes
Het is natuurlijk te mooi om waar te zijn dat al deze elementen in één enkele indicator verwerkt zitten. Daarom gebruiken de meeste handelaren die experts zijn op het gebied van technische analyse ook meerdere trading indicatoren naast elkaar.
Er zijn trading indicatoren die als doel hebben om zo generiek mogelijk een breed beeld te belichten waardoor ze zoveel mogelijk van bovenstaande punten proberen af te dekken. En er zijn trading indicatoren die heel specifiek zijn en heel erg gericht zijn op één enkel punt en daar zoveel mogelijk informatie en inicht in verschaffen.
De Average True Range (ATR) indicator valt in de laatste categorie. Deze indicator heeft als ultiem doel om een volledig inzicht te geven in de volatiliteit van de koers, om zo handelaren informatie te geven die belangrijk is in de besluitvorming rondom het juiste entry- (instap) of exit- (uitstap) moment.
Maar wat is de Average True Range indicator precies?
Wat is de Average True Range indicator?
Zoals gezegd draait de Average True Range indicator volledig om het begrip volatiliteit. Voordat we het gaan hebben over de Average True Range indicator, leggen we eerst even kort uit wat volatiliteit precies is. Dan snap je meteen waarom de Average True Range indicator zo praktisch is.
De koers van een onderliggende waarde zoals een aandeel of index (of crypto) is voortdurend in beweging. De koers kan omhooggaan maar natuurlijk ook omlaag. De term die wordt gebruikt voor de beweeglijkheid van een effect is volatiliteit.
Wanneer een onderliggende waarde een stabiele koers heeft, en dus bijna niet omhoog of omlaag, beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Een koers van crypto die zich wild beweegt heeft een hoge volatiliteit. Nu het begrip volatiliteit helder is, is het tijd voor de Average True Range indicator.
- Welles Wilder ontwikkelde zijn indicator terwijl hij naar de grondstoffenmarkten keek. Hij besefte, dat alleen het kijken naar het bereik van de dag een te simplistische maat voor volatiliteit was. Dit komt door de manier waarop grondstoffen vaak beperkt omhoog of beperkt omlaag gaan – of er is bijvoorbeeld een gat in de prijs van de vorige dag t.o.v. de nieuwe opening.
Dit betekende, dat om op een adequate manier de ware volatiliteit van de markt te kunnen weerspiegelen hij ook rekening moest houden met de sluitingsprijs van de vorige dag en met de huidige high en low. Vanuit dit besef definieerde hij True Range als het grootste van de drie volgende waarden:
- de afstand tussen de huidige hoogste en laagste waarde
- of de afstand tussen de vorige sluiting en de huidige high
- en de afstand tussen de vorige sluiting en de huidige low
Wilder stelde vervolgens voor om een gemiddelde van deze waarde over meerdere dagen te nemen om een zinvolle weergave van de volatiliteit te geven. Zo werd de Average True Range indicator geboren.
Hoe werkt de Average True Range indicator eigenlijk?
Het is tijd om wat intensiever naar de Average True Range indicator te kijken. Laten we beginnen met de formule, hoe de Average True Range indicator berekend wordt:
Dat ziet er lekker complex uit hè? Gelukkig hoef je dit niet allemaal zelf te berekenen. Sterker nog, in een chart-programma als Tradingview kun je de Average True Range indicator doodeenvoudig zelf selecteren en hij toont de ATR indicator dan direct in je grafiek voor je Technische Analyse.
De Average True Range indicator instellen in Tradingview
Wanneer je nog nooit gewerkt hebt met Tradingview, adviseren we je om eerst even deze uitgebreide Tradingview handleiding door te nemen. Daarna kun je rustig weer verder met de rest van dit artikel.
Wanneer je bent ingelogd op je Tradingview Chart, kun je bovenin kiezen voor de knop ‘Indicators’:
Vervolgens vul je in het inzoekveld of zoekbalk de term “Average True Range” in en je kiest voor de volgende default indicator:
Wanneer je deze Built-in indicator toevoegt, zie je onderin je scherm (onder de koers van de crypto) de Average True Range indicator verschijnen:
De Average True Range indicator geeft visueel aan in welke tijd de gemiddelde volatiliteit hoog (lijn loopt omhoog of staat hoog) of de gemiddelde volatiliteit laag (lijn loopt omlaag of staat laag) is.
Hoe lager de volatiliteit hoe lager het risico en hoe minder kans je hebt om geld te verdienen.
Hoe hoger de volatiliteit hoe groter het risico en hoe meer kans je hebt om geld te verdienen.
Afhankelijk van je keuzes natuurlijk, want andersom geldt ook dat je bij een hoge mate van volatiliteit ook meer kans hebt om geld te verliezen. Maar hoe zet je de Average True Range indicator nou in om geld te verdienen?
Hoe verdien je geld met de Average True Range indicator
Ondanks dat de formule voor de Average True Range indicator op de achtergrond wordt uitgevoerd en je direct een kloppend lijntje te zien krijgt die klopt, is het te kort door de bocht om te stellen dat je zelf vervolgens niets meer hoeft te berekenen.
Dat vormt tevens ook de complicerende factor voor deze indicator, in vergelijking met andere indicatoren. Want ook al is de mate van volatiliteit voor je bepaald, het zegt nog onvoldoende over wat je er vervolgens mee zou moeten doen.
De eerste methode om ATR toe te passen
Wilder stelde oorspronkelijk een ATR-handelsstrategie voor, die een hoofdonderdeel was van zijn trendvolgende volatiliteit systeem. De regels gaan ervan uit, dat je een trade bent aangegaan die de trend volgt – bijvoorbeeld door te kopen in een markt die elke dag nieuwe hoogtes bereikt.
De regels van dit ATR-handelssysteem zijn redelijk eenvoudig te volgen en vertellen effectief waar je moet stoppen (verkopen) en je positie moet omkeren (in het geval van futures of CFD trading):
- Vermenigvuldig de ATR met een constante. Wilder adviseerde 3 als de constante en noemde de resulterende waarde de ARC.
- Zoek de significant close (SIC). Dit is de extreem gunstige close in de voorgaande n
- Je neemt het kwadraat en een tegengestelde positie 1 ARC van de SIC
Dit was ontworpen om te worden gebruikt met dagelijkse waarden en voor deze regels was n ingesteld op 7 om om snel genoeg op volatiliteit te kunnen reageren.
Breder kun je ATR gebruiken als een richtlijn voor de interesse in een crypto en het nastreven van prijsbewegingen op de markt. Als een markt bijvoorbeeld hoger gaat, blijft het bereik zich verder uitbreiden alleen als er voldoende zin bestaat om te blijven kopen.
Als het bereik kleiner wordt, kunnen sommigen dat interpreteren als signaal voor afnemende interesse in het nastreven van de oorspronkelijke beweging. Het zou dan aannemelijk zijn dat de trend op het punt staat om om te buigen naar een andere richting.
De tweede methode om ATR toe te passen
Omdat het marktvolatiliteit meet, kun je ATR ook gebruiken als hulpmiddel voor het beoordelen van stop- en limiet plaatsingen en ook voor het bepalen van de grootte van een positie. Deze toepassingen zijn tegenwoordig populairder dan het gebruik als handelssignaal.
De beroemde Turtles – een groep beginners die in de jaren tachtig na slechts enkele weken training een groot succes behaalden – gebruikten ATR voor het bepalen van de positie. Ze deden dit om de dollar volatiliteit van hun posities te normaliseren. Hun handelsregels verlangden om te gaan handelen in een van meer dan twintig verschillende contracten, gebaseerd op prijsontwikkeling.
Omdat ze niet wisten welke posities zouden winnen of verliezen, moesten ze zich aanpassen aan de volatiliteit van de verschillende markten. Dit voorkwam bijvoorbeeld een groot verlies omdat een contract meer dan anderen bewoog. Ze gebruikten juist de 20-daagse ATR. Hoe hoger de waarde, hoe kleiner de positie die ze innamen en andersom.
Conclusie
Ben je op zoek naar een trading indicator die exact vertelt wanneer je moet inkopen of moet verkopen? Dan is de ATR indicator niet de indicator die je zoekt. Deze indicator is uitstekend geschikt om volatiliteit te meten, te bepalen met wat voor ordergrootte je in moet stappen en wat het potentieel is binnen de huidige trend.
Wij adviseren ten alle tijde (en zeker met de Average True Range indicator) om meerdere trading indicatoren naast elkaar in te zetten om zo gezamenlijk tot een degelijke en gefundeerde handelsstrategie te komen.
Besluit nooit om op basis van het signaal van één enkele indicator te gaan handelen, aangezien dit enorme risico’s met zich meebrengt. Probeer in de praktijk de Average True Range indicator eens een tijdje lang uit naast je andere indicatoren en kijk in welke mate hij iets toevoegt aan je persoonlijke besluitvorming en bepaling van je ordergrootte.
Op Cryptohopper kun je bijvoorbeeld de ATR Indicator instellen! Klik hieronder op de banner en meld je aan op Cryptohopper!
Wist je dat je met je Cryptohopper account gemakkelijk kan verbinden met je Bitvavo account? Als je nog geen Bitvavo account heb. Klik dan eerst hier om een Bitvavo account aan te maken.
